Controllo di Sistemi con Rumore
Crediti
5 crediti ECTS
Collocazione
Laurea Specialistica in Ingegneria dei Sistemi (nuovo ordinamento)
Programma del Corso
Spazi di probabilità . Variabili aleatorie. Funzione di distribuzione e di densità .
Valore atteso di una variabile aleatoria. Indipendenza di variabili aleatorie.
Sequenze di variabili aleatorie e convergenza di sequenze. Tipi di convergenza.
Valore atteso condizionato di una variabile aleatoria.
Processi stocastici. Separabilità . Continuità : alcuni tipi di continuità .
Processi gaussiani e moti browniani. Martingale. Processi di Markov.
Integrale stocastico. Equazioni differenziali stocastiche. Formula di Ito
Rumore bianco e analisi spettrale.
Stabilità . Teoremi alla Lyapunov.
Testi Consigliati
Appunti del corso.
Modalità di esame
Lo svolgimento dell'esame consiste in una prova orale sul programma svolto nelle lezioni.
Materiale Didattico
- Variabili aleatorie
- Valore atteso
- Sequenze di variabili aleatorie
- Valore atteso condizionato
- Processi stocastici
- Tipi di continuità
- Processi gaussiani e moti browniani
- Processi di Markov
- Integrale stocastico
- Equazioni differenziali stocastiche. Formula di Ito
- Rumore bianco
Orario di Ricevimento
Il ricevimento per spiegazioni, assegnazioni tesi, colloqui e verbalizzazioni esami e' fissato il VENERDI' dalle 10.00 alle 13.00.
